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Stierle, Michael H. (Hrsg.)

Wirtschaftsdaten, Konjunkturprognosen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte

Tagungsband des INFER-Workshops 2-2000


INFER Studies Vol. 2
ISBN: 978-3-89700-161-9
2001
Preis: 24,90 €
Seitenzahl: 120

Buchcover


Abstract

Der vorliegende Band dokumentiert die Analysen, welche auf dem Workshop des International Network for Economic Research zum Thema „Wirtschaftsdaten, Konjunkturprognosen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte“ am 22. September 2000 in Frankfurt am Main vorgetragen wurden. Mit diesem Workshop wurde der Bogen gespannt von der originären Datenerhebung, sowohl durch die amtliche Statistik als auch durch private Institutionen, über die Verwendung dieser Daten für Konjunkturprognosen und die Konstruktion von Konjunkturfrühindikatoren bis hin zur Auswirkung auf die Finanzmärkte.
Diesen Spannungsbogen spiegeln die Beiträge des vorliegenden Bandes wider. Nach einer Einführung in die Thematik von Michael Stierle beleuchtet Wolfgang Strohm die Vorteile und Schwierigkeiten der amtlichen Datenbereitstellung. Dr. Gernot Nerb erläutert die Prognosegüte, Aussagefähigkeit und Analysemethoden des ifo-Geschäftsklimaindexes sowohl für die Konjunktur- als auch die Gewinnentwicklung. Anschließend schildert Prof. Dr. Ulrich van Suntum die Konstruktion der Handelsblatt-Frühindikatoren und die Faktoren, welche zu deren großen Erfolg beitrugen. Dr. Michael Holstein und Dr. Mathias Moersch sowie Stefan Schneider und Oliver Gehbauer zeigen anhand von Untersuchungen verschiedener Märkte und Daten auf, wie Finanzinstitute sowohl die originären Daten als auch die Konjunkturprognosen in ihrem Finanzmarktresearch einsetzen.


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978-3-89700-161-9 Wirtschaftsdaten, Konjunkturprognosen und ihre Auswirkungen auf die Finanzmärkte 24,90 €

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