Sibbertsen, Philipp

Robuste Parameterschätzung im linearen Regressionsmodell bei Fehlertermen mit langem Gedächtnis

Reihe: Akademische Abhandlung zur Mathematik
ISBN: 978-3-89700-092-7
1999
Preis: 24.90 €
100 Seiten

Abstract

Zeitreihen mit langem Gedächtnis spielen in der jüngeren Vergangenheit eine immer größere Rolle in den Geowissenschaften wie aber auch in der mempirischen Kapitalmarktforschung. So wird zum Beispiel zur Modellierung der Temperatur- entwicklung über die Zeit ein lieares Regressionsmodell mit langem Gedächtnis in den Fehlertermen zugrundegelegt.
Dieser Titel liefert einen Beitrag zur robusten Parameterschätzung in diesem Modell. Es werden asymptotische Eigenschaften von S- und MM-Schätzern nachgewiesen. Dabei werden Trends in den Regressionen zugelassen. Es werden sowohl deterministische Regressoren, als auch Regressoren, die selbst ein langes Gedächtnis haben, betrachtet.

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